【主讲】赵阳（锐思数据高级金融研究员）

【主题】RESSET高频数据的调取与应用

【讲座时间】2023年5月17日（周三）14:00—16:00

【讲座方式】腾讯会议： 362-496-426

　　　　　　会议链接：https://meeting.tencent.com/dm/4UmFPzJpvt5f

【讲座内容】

1、RESSET高频数据库简介；

2、SAS数据集的下载以及Python读取和R语言读取；

3、交易所整体交易机制讲解；

4、按照一个交易日的时间顺序介绍高频数据，并说明不同交易所、不同年份、不同交易时间产生的数据差别；

5、高频数据中在第四部分没有涉及到的问题，并进行在线答疑解惑；

6、数据处理代码片段。

【数据库介绍】

RESSET锐思高频数据库系统（基础版）：

提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。

RESSET锐思高频数据库系统（增强版）：

RESSET沪深增强版高频数据提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的增强版分笔及1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、40分钟、60分钟间隔的分时高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、回购等。数据包括市场十档行情、逐笔成交、指数行情、委托队列、逐笔委托（仅深市）。高频数据的引入将为金融模型的构建、验证等环节，以及算法交易策略研究提供强大的支持。

【数据库说明页】

RESSET锐思高频数据库系统（基础版）

https://ecollection.lib.tsinghua.edu.cn/databasenav/entrance/detail?mmsid=991021498966403966

RESSET锐思高频数据库系统（增强版）

https://ecollection.lib.tsinghua.edu.cn/databasenav/entrance/detail?mmsid=991021896131503966

【主讲人简介】

赵阳，锐思数据高级金融研究员，金融学硕士，金融工程学学士，毕业于对外经济贸易大学。主要负责锐思数据产品线金融数据方面的分析与研究工作，拥有多年金融数据、统计数据的分析研究经验。主要参与的项目包括金融计算与建模云实验平台、金融量化投资平台等。